Banco Yamaha

Gestão de Riscos

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Em conformidade com a Resolução 4.557 do BACEN, o Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. constitui a estrutura de Gerenciamento de Risco da seguinte forma:

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS


  • COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS


    SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS - COMPLIANCE

    A implantação de um modelo de Compliance é uma iniciativa do Banco Yamaha no sentido de buscar mais qualidade e segurança para atuar no mercado, garantindo assim as melhores práticas de mercado para as nossas operações.

    Na prática, Compliance implica estar em conformidade com as leis, os regulamentos internos e externos e os princípios corporativos que garantem as melhores práticas de mercado.

    Seu objetivo não é apenas evitar que as instituições financeiras sejam usadas para operações ilegais, como a de lavagem de dinheiro.A missão de Compliance - ao lado das áreas de Risco e de Auditoria - é fortalecer a cultura de controles internos, conscientizando as áreas quanto à importância da adequação aos parâmetros, métodos e padrões, estabelecidos internamente e pelas autoridades fiscalizadoras, buscando minimizar os riscos nas atividades desenvolvidas na Instituição.

    O Compliance do Banco Yamaha é formado por profissionais que atentam diariamente para as mudanças no mercado, estabelecendo parâmetros para adequar a instituição às exigências feitas pelos órgãos reguladores.

    Os profissionais dessa área atuam como consultores exclusivos das várias frentes do Banco Yamaha, auxiliando na superação das dificuldades do dia-a-dia, orientando na prevenção de problemas, desenvolvendo um trabalho ativo na implantação de melhorias em todas as operações e colaborando para o sucesso de cada novo projeto desde o seu início.

  • GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL


    RISCO OPERACIONAL

    Um dos requerimentos do Novo Acordo de Capitais da Basiléia é a Mensuração, Gestão e Controle do Risco Operacional, o que representa um importante desafio no que se refere à consolidação de dados de perdas e análises estatísticas.

    Os Riscos Operacionais relacionam-se às perdas esperadas e/ou inesperadas da instituição, em virtude de seus sistemas, práticas e medidas de controle incapazes de resistir a erros humanos, à infra-estrutura de apoio danificada, a falha de modelagem, de serviços ou de produtos, e as mudanças no ambiente empresarial.

    As implicações do Acordo de Capital da Basiléia II são abrangentes e exigem das instituições financeiras decisões quanto à alocação de recursos - tanto de capital quanto humanos.

    O Risco Operacional é analisado por meio de informações coletadas gerencialmente de todas as áreas e através de dados extraídos de balancetes semestrais sobre perdas contabilizadas.

    Contudo o Banco Yamaha vem trabalhando efetivamente nesta nova estruturação, bem como seguindo os padrões e solicitações definidas pelo Banco Central do Brasil para atender as exigências legais pertinentes a toda às áreas.

    Entendemos que a adequada identificação, controle e mitigação do Risco Operacional é de extrema importância para o crescimento saudável e a sobrevivência dos negócios evitando surpresas que possam afetar, em diferentes níveis, os objetivos estabelecidos.

  • RISCO DE CRÉDITO


    GESTÃO DO RISCO DE CRÉDITO

    A Política de Gerenciamento de Risco de Crédito é parte integrante das Políticas Corporativas do Banco Yamaha Motor do Brasil S.A e visa garantir a integridade dos ativos do Banco através de controles que assegurem níveis adequados de risco e controle das perdas, com o intuito de otimizar o resultado da Instituição.

    O risco de crédito é definido como a probabilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador (cliente) ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador (cliente), à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação.

    ATRIBUIÇÕES

    - Analisar a carteira de crédito em relação às políticas vigentes, propondo eventuais ajustes visando manter uma carteira saudável;

    - Acompanhar a inadimplência da carteira, garantindo que o provisionamento seja suficiente para cobertura de perdas esperadas e inesperadas;

    - Realizar acompanhamento e avaliação do risco de crédito e das medidas tomadas para a mitigação de riscos.

    - Avaliar a suficiência de provisão para devedores duvidosos, para cobertura das perdas esperadas sobre as operações de crédito.

    - Posicionar periodicamente a Diretoria de Gestão de Riscos, através de relatórios gerenciais;

    - Apresentar ao Comitê de Riscos Integrados os resultados e a efetividade das ações visando a diminuição dos índices de inadimplências da carteira.

    MONITORAMENTO CONTÍNUO

    A mensuração e o controle de risco de credito é realizado por meio das seguintes metodologias:

    - Modelo Score: É realizada a modelagem estatística Credit Scoring para definição do perfil do cliente no momento da proposta, bem como o acompanhamento através de indicadores para a concessão do crédito e gestão do risco;

    - Rating de Crédito: É utilizado modelo de rating de crédito para a classificação do risco do cliente;

    - Limite de Crédito: são estabelecidos limites de alçadas para a concessão de crédito;

    - Garantias: É realizado o monitoramento das garantias de crédito;

    - Backtesting: É monitorado e avaliado a aderência dos parâmetros e resultados utilizados nos modelos;

    - Provisão de Perda: É utilizado modelo de provisão de perda para o cálculo da exposição de risco de crédito;

    - Teste de Estresse (Stress Test): É realizado teste de estresse e verificado o possível impacto de acordo com o cenário utilizado;

    - Relatórios Gerenciais: São elaborados periodicamente relatórios gerenciais e realizado o reporte a alta administração.

  • RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ

    GESTÃO DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ

    As Políticas de Gestão de Risco de Mercado e Liquidez são partes integrantes das Políticas Corporativas do Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. e focam em assegurar que as melhores práticas são aplicadas no gerenciamento financeiro da Instituição.

    O Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez do Banco Yamaha Motor do Brasil S.A tem por objetivo identificar, medir, acompanhar e monitorar a possibilidade da ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado das posições detidas pela Instituição, bem como a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações ou não conseguir negociar a preço de mercado uma posição.

    ATRIBUIÇÕES

    - Elaborar e divulgar as Políticas de Gerenciamento de Risco de Mercado e Risco de Liquidez;

    - Apresentar ao Comitê de Riscos Integrados os resultados dos limites operacionais (Individual e Conglomerado);

    - Identificar, avaliar, monitorar os riscos assumidos pela Área de Tesouraria;

    - Medir, acompanhar os limites aprovados pelo Comitê de Riscos Integrados, bem como definição de plano de ação em conjunto com as áreas envolvidas em caso de extrapolações de limites;

    - Efetuar o reporte diário para a Alta Administração dos limites operacionais.

    MONITORAMENTO CONTÍNUO

    A mensuração e o controle de risco de mercado e liquidez são realizados por meio das seguintes metodologias:

    Risco de Mercado:

    - Cálculo do VaR (Value at Risk): Calculado diariamente com o objetivo de controlar as exposições ao risco de mercado, apurando a perda máxima esperada dentro de um determinado horizonte de tempo e intervalo de confiança, em condições normais de mercado.

    - Teste de Estresse (Stress Test): cálculo diário da carteira do BYMD em condições extremas de mercado, considerando o comportamento das carteiras em um determinado cenário de forte crise.

    - Backtesting: Calculado diariamente com a finalidade de comparar o histórico das perdas estimadas pelo VaR com os retornos observados da carteira, validando as estimativas do VaR Paramétrico e verificando a consistência entre as perdas observadas e as perdas efetivadas. 

    - Análise de Descasamentos: Avaliada diariamente, é efetuada a partir de relatórios que distribuem todas as posições da carteira pelos diferentes indexadores (moedas e taxas de juros). Trata-se da representação gráfica por fator de risco dos fluxos de caixa a valor de mercado, alocados nas datas de vencimento, utilizada para avaliação de exposição a risco em um horizonte de tempo.

    Risco de Liquidez:

    - Fluxo de Caixa: Trata-se da elaboração de projeção de fluxo de caixa e estabelecimento de limites prudências para o vencimento das operações de Funding.

    - Caixa Mínimo: estabelecimento mensal de um colchão de liquidez, com monitoramento diário, para a cobertura de despesas correntes, pagamentos de operações de Funding e ajustes de Swap.

    - Plano de Contingência de Liquidez: Controles para identificação antecipada de problemas quando a projeção de liquidez em curto prazo indica níveis inferiores ou no caso de falta de recursos e agravamento da crise no mercado financeiro. 

    - Análise de Descasamentos de Ativos e Passivos: Agrupamento de saldos marcados a mercado, com seu respectivo prazo de duração. Essa técnica tem como objetivo avaliar preliminarmente os descasamentos entre ativos e passivos. 

    - Limites Operacionais: Acompanhamento das contrapartes autorizadas para a realização de operações e limites para realização de operações, bem como de concentração visando tanto as operações de investimentos, quanto as operações de Funding.

  • GERENCIAMENTO DE CAPITAL

    GERENCIAMENTO DE CAPITAL

    A estrutura de gerenciamento de capital implementada pelo Banco Yamaha Motor do Brasil utiliza mecanismos que possibilitam a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos pela instituição, inclusive aqueles não cobertos pelo PRE, a otimização do uso do capital e a antecipação das necessidades futuras de aumento de capital para sustentar os objetivos estratégicos da Instituição.

    Visa monitorar e controlar o capital mantido pela instituição e avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita.

    ATRIBUIÇÕES

    - Acompanhar a necessidade de Alocação de Capital;

    - Realizar simulações visando à otimização de impactos nas Demonstrações Financeiras da Instituição;

    - Monitorar e controlar o capital mantido pela Instituição;

    - Medir e acompanhar os limites aprovados (projeções Financeiras de Curto, Médio e Longo Prazo;

    - Apresentar ao Comitê de Riscos Integrados a Política de Gerenciamento de Capital e suas atualizações.

    MONITORAMENTO CONTÍNUO

    A mensuração e o controle de risco de mercado e liquidez são realizados por meio das seguintes metodologias:

    - Adequação de Capital: A apuração do capital regulatório é realizada através de modelos padronizados determinados pelo BACEN. O gerenciamento para a adequação de capital é realizado através da consolidação das informações do Patrimônio de Referência (PR) e do Patrimônio de Referência Exigido (PRE).

    - Plano de Capital: A avaliação de capital do conglomerado é elaborada em conformidade com o planejamento estratégico, e considera um horizonte mínimo de três anos, além das métricas, projeções e principais fontes de capital. A fim de antecipar-se as necessidades futuras, é aplicado um cenário de stress. Por fim, ao consolidar as informações, projetam-se as demonstrações financeiras com cenários normais e de crise e verifica-se a exigibilidade de capital.

    - Plano de Contingência de Capital: Acionado mediante a um patamar mínimo de suficiência de Capital, com o objetivo de reaver os níveis de capital compatíveis com as projeções de negócios e os riscos assumidos em cenário de crise.

    Para um monitoramento e controle efetivo do Gerenciamento de Capital, são elaborados e enviados mensalmente para Alta Administração relatórios contendo informações sobre o Índice de Basiléia, Índice de Alavancagem, Compatibilização do PR com o PRE, além dos testes de stress.

    RELATÓRIOS: GESTÃO DE RISCOS

    Tais informações estão disponíveis nos arquivos Anexo I _Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR e Anexo II_ Modelo Comum de divulgação de informações sobre a Razão de Alavancagem (https://www.yamaha-motor.com.br/servicos-financeiros/banco-yamaha/institucional) e tem por objetivo mostrar os níveis de capital vigentes.

  • RISCO SOCIOAMBIENTAL

    No Banco Yamaha a gestão do Risco Socioambiental foi estruturada com base nos conceitos da Resolução nº 4.327 de Abril de 2014 do CMN.

    O risco socioambiental é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas oriundas de danos socioambientais. Em seu gerenciamento deve ser considerado: sistemas, rotinas, procedimentos, novas modalidades de produtos ou serviços, entre outros exemplos.

    O gerenciamento dos riscos e impactos socioambientais terão como base os seguintes aspectos:

    - Eficiência no consumo de recursos naturais;

    - Gestão adequada de resíduos;

    - Aspectos relacionados ao trabalho análogo a escravo, infantil e à exploração sexual;

    - Aspectos socioambientais nos processos de contratação de fornecedores e prestadores de serviços;

    - Aspectos sobre restrições socioambientais do imóvel.

AVISO DE FRAUDE

Através de denúncias recebidas em nosso SAC, a YAMAHA tomou conhecimento de que, por intermédio de sites de compra especializados, classificados de jornais e telemarketing, estão sendo oferecidos produtos de nossa marca com condições diferenciadas e valores inferiores aos de mercado.

Esses anúncios consistem na oferta de produtos por supostos funcionários da Yamaha ou por funcionários de supostas empresas parceiras da Yamaha ou, ainda, por terceiros que alegam terem sido premiados com produtos da marca ou terem adquirido os produtos com descontos diretamente na fábrica, a fim de justificar os baixos valores anunciados.

Para dar maior realidade à fraude, esses criminosos falsificam documentos, e-mails, supostos comprovantes de transações bancárias e notas fiscais coma logomarca da YAMAHA e/ou do nome de uma Concessionária da marca, na tentativa de induzir a pessoa interessada na compra a acreditar tratar-se de operação legal.

Para evitar esse tipo de fraude, confirme a veracidade das informações apresentadas no anúncio visitando pessoalmente a concessionária antes de concretizar a compra, e principalmente, antes de efetuar qualquer pagamento, que deverá, necessariamente, ser realizado na conta bancária da concessionária e, nunca, em nome de terceiros, sob qualquer pretexto.

A lista completa das concessionárias autorizadas da marca YAMAHA pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.yamaha-motor.com.br

Para mais informações, consulte o nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone (11) 2431-6500, de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h e sábado das 8h às 14h, ou por e-mail: sac@yamaha-motor.com.br - SAC Consórcio: 0800-774-3233 ou e-mail: sac.consorcio@yamaha-motor.com.br - SAC Banco: 0800-774-8283 ou e-mail: sac.banco@yamaha-motor.com.br - ou ainda o CAS - Atendimento aos portadores de deficiência auditiva ou de fala: 0800-774-1415.

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
YAMAHA MOTOR DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Contratação de consórcio X
Comunicado - 2ª via de boleto
Voltar ao topo
|